検証方法について

当ブログでの検証方法についてご説明します。

メインの評価は、ブログのタイトルの通り、「3日以内に値上がりをしたか?」となります。

3日前に投稿した銘柄について、3日間で値上がりしたかを振り返るようにしています。
例として、下記の6月1日の検証結果でご説明します。


日付 コード 名称 エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2020-06-01 2667 イメージ ワン 543 556 2.39 518.0(+3日後売) -4.60
1 2020-06-01 2776 新都ホールディングス 98 116 18.37 116.0(+3日後売) 18.37
2 2020-06-01 3042 セキュアヴェイル 828 885 6.88 845.0(+3日後売) 2.05
3 2020-06-01 3662 エイチーム 806 821 1.86 783.0(+3日後売) -2.85
4 2020-06-01 3777 FHTホールディングス 25 24 -4.00 24.0(+1日後売) -4.00
5 2020-06-01 3995 SKIYAKI 490 506 3.27 465.0(+2日後売) -5.10
6 2020-06-01 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 524 530 1.15 530.0(+3日後売) 1.15
7 2020-06-01 9997 ベルーナ 562 607 8.01 607.0(+3日後売) 8.01

検証まとめ
値上がり率平均:4.74%
シミュレーション利益率平均:1.63%


ポイントは、表の真ん中列にある「値上がり率」となります。
これは、3日間の「終値」で最良のものを選び、投稿(エントリ)した日の終値と比較した率となります。

9997ベルーナの例でご説明しますと、6/1に抽出(青色右向き矢印)後、3日間の終わり値があります。(赤色上向き矢印)これの最も大きい値を選択しています。
この場合、3日目の終値となります。(+8.01%)

3402セキュアヴェイルの場合、6/1に抽出し、6/3の終値が最も高いことになります。(+6.88%)

マイナスになった例ですと、3777FHTホールディングスですが、
6/1に抽出後、3日間、終値での値上がりはなく、最も高い6/3の終値を選択します。(-4%)

 

最後に、銘柄ごとの率を平均したのものが「値上がり率平均:4.74%」となります。
AIの抽出した銘柄が「平均で4.74%値上がりした」と言える結果となります。

シミュレーション価格について

人によっては、「実際に取引していたら、いつが最良の終値になるかわからないじゃないか」という思われると思います。
もっともなご意見かと思いますが、当ブログのAIは「3日以内に値上がりする可能性が高い銘柄を抽出する」という使命で設計をしております。
「3日間の最良で売り抜ける」というのはまた別のAIが必要となります。

とはいえ、3日間最良終値の評価だけというのも、実用性を考えると心もとないので、シミュレーション利益を出しています。
こちらの条件は単純で、「終値ベースでボリンジャーバンド(10日)の1σを割る」場合に売却というものです。

3995SKIYAKIの例ですと、6/3の終値がボリンジャーバンド(10日)の1σを割っているので、ここでの売却となります。
ボリンジャーバンド(10日)の1σについては、下記グラフのオレンジ色の破線で表現しております。

この売却ルールは、シンプルなので気をつければ誰でもできる反面、機会損失も多いです。
6/2の高値、始値、終値、6/3の高値、始値と、シミュレーションより高値で売却できる機会はたくさんあります。
なので、このシミュレーションの値は最低限の利益、とご理解頂けばと思います。

この場合の成績まとめが「シミュレーション利益率平均:1.63%」となります。
AIの抽出銘柄を、ルールに従って売買した場合「平均で1.63%の利益が出た」と言える結果となります。